Korrelation valutapar med hinanden

Aktiver, der bruges til at handle på det finansielle marked har et fundamentalt forhold. Dette ses bedst handlende på "Forex" og andre finansielle markeder. Aktiver, der er placeret i shopping vindue, gentag bevægelsen med hinanden. Med udgivelsen af nyheden om forværringen på arbejdsmarkedet i euro med EUR / USD vil falde i pris, og bag hende, og GBP / USD, men i mindre grad. UK dog stemt for udtræden af EU, men er stadig meget afhængige af det.

definition

Korrelation - et begreb som betyder tendens ændringer mellem datasæt. Ændringer i et marked påvirker dynamikken i bevægelsen af den anden. Derfor forhandlere anvender ofte den valutapar korrelation indikator under handel.

typer

Korrelationen af valutapar bevæger sig og lige. Den første giver mere præcise resultater. Hvis begge er direkte sammenhæng flytte synkront, og med den omvendte - i modsatte retninger.

Betragt situationen på eksemplet i samhandelen mellem de to valutapar: USD / CHF og EUR / USD. Den erhvervsdrivende sælger et instrument USD / CHF. Hvis resultaterne af teknisk analyse vil vise, at mellem de to foranstaltninger er en direkte sammenhæng, er det muligt at åbne positioner i forskellige retninger. Viden om forholdet reducerer mængden af tilfældige signaler. Men pålidelige resultater kan kun opnås, når der arbejdes med store datasæt. Glidende eller invers korrelation valutapar er manifesteret i tidsforskudte datasæt. Bevægelser i USD / CHF i dag afspejler bevægelsen af parret EUR / USD i fremtiden. Jo mere detaljeret information, jo lettere er det at bygge det om strategien.

dataanalyse

Beregn korrelationen af valutapar, kan du bruge et særligt program til download fra internettet, eller i Excel. Indbygget "KORRELATION" afspejler et forhold mellem to datasæt. At bestemme en direkte sammenhæng, er det nødvendigt at anvende data fra en tidsperiode (for eksempel 2013) og for den omvendte - en anden (2013 og 2014). I det første tilfælde parameterværdien bør være tæt på "+1", og i den anden - til "-1". Indekset er lig med "0" indikerer fraværet af data relationer.

Forholdet er ikke konstant, da markedet ændringer. Sværere at finde en omvendt korrelation. For eksempel, at prisen på guld ofte fører GBP / USD. Forholdet mellem dette par nødt til at stole næsten for hver handelsdag. Nogle par bevæger sig i forskellige retninger, den anden - den ene, men med en vis forsinkelse, og andre - at kopiere hinanden fuldstændigt. Spor køredynamik bedre gang om måneden eller kvartal.

Anvendelsen af korrelation

Traders forsøge at undgå produkter, der er i samme tidsinterval balance hinanden. For eksempel kan en erhvervsdrivende beslutter at arbejde med parret USD / CHF og EUR / USD, med en beslutsom omvendt forhold. Når USD / CHF vil begynde at falde i pris, vil EUR / USD stige.

Fra sådanne kombinationer bør opgives. Gain afledt fra den første del, kan ikke dække tabet. Handelsstrategi bør være baseret på en række data med en direkte forbindelse.

I de finansielle markeder, er der nogle valutaer, der har en direkte sammenhæng med dollaren: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD og EUR / USD. Overvågning af forholdet mellem valutapar er med til at reducere tab og omdirigere investeringer i andre aktiver til tiden risici.

Strategi på korrelationen af valutapar

Gral på det finansielle marked ikke eksisterer. Ingen strategi vil ikke være rentabelt konsekvent. Selv om det er baseret på korrelationen af valutapar. Men på kort tid at handle, er baseret på en direkte sammenhæng kan være. Bare nødt til at finde aktiver med en høj grad af korrelation (0,8) i det seneste år. Essensen af parret er handelen med at valutapar gennem en korrelation indikator for at finde punktet for maksimal divergens af priserne, sælge dyrere aktiv og købe billigt.

Fordele strategi

Den største fordel af strategien for parret handel - er fraværet af belastningen på indbetaling. Tab af en af korrelerede par overlapper fortjeneste fra en anden. Denne strategi kaldes også afdækning, da den anden transaktion er åbnet i opposition til den første.

Den anden fordel - ikke behov for fundamental eller teknisk analyse. Det er kun nødvendigt at bestemme den maksimale forskel par og ikke blive distraheret af den kaotiske prisudviklingen. Men det er den samme, og den vigtigste negative strategi. Sammenhængen mellem de valutapar vil ikke vare evigt. For at bestemme dens varighed er umuligt.

valutapar korrelation indikator for MT4

Handel på "Forex" sker som regel gennem en særlig platform. Oftest er det MT4, MT5 mindre. At arbejde på den valgte på platformen en særlig indikator er indstillet, som overlejrer grafik valutapar mod hinanden strategi.

Specielt for handel handel par kan bruges OverLayChart indikator. Med det kan bestemmes ud fra graferne korrelerede valutapar. Funktionsprincippet er som følger. På platform, du ønsker at åbne den plan for et aktiv, såsom EUR / USD, og vedhæfte et OverLayChart. I vinduet Indstillinger skal indstille parameteren navn SubSymbol korreleret aktiv, såsom GBP / USD, og vælg farvebjælkerne af den anden aktiv. Hvis forholdet mellem de parametre, der skal vendes, i vinduet Skærmindstillinger Spejling mulighed bør sat til true, og hvis linjen - falsk.

Efter start af displayet i et enkelt vindue vises, når to grafik i stedet for én. Du kan arbejde med dem på samme måde som med en regelmæssig tidsplan: skifte farve, tidsramme, omfang.

Scripts til handel

For at hjælpe de handlende, bortset fra indikatorerne også kan bruges rådgivere og scripts. At arbejde på den strategi diskuteret tidligere kan bruges Korrelationer script, som til nemt at finde den værktøjer afhængige af hinanden. bør fastsættes Indstillingerne:

• StartTime - den periode, hvor programmet vil kigge efter korrelerede instrumenter.
• Rank - typen forhold.

Hvis mellem de aktiver, du har brug for at finde et direkte link, vil programmet beregne Pearson koefficient. At bestemme feedback koefficienten Spearman korrelation beregnes. Den svagere forhold, jo tættere indeksværdien til "0".

Efter start af søgning program for forholdet er over alle instrumenter, der er angivet i "Market Watch". Under selve processen kan ses i venstre hjørne af skærmen. Når korrelationen af valutapar til hinanden er fundet, vil de være opført i terminalen log. Selvom hans arbejde afbrydes, vil optagelsen fortsætte. dannet Correlations.txt fil, som viser resultatet på færdiggørelse. Før du kører scriptet til at hente citater oversigt over alle de aktiver, som vil blive analyseret.

handelsalgoritme

Som en strategi for korrelationen af valutapar, der anvendes i praksis? Den første ting du skal beslutte at indgå i en transaktion, der findes på kortet af parret, der maksimerer strid med hinanden, og tælle antallet af punkter af divergens. Næste du nødt til at bestemme gennemsnittet af disse afvigelser. På dem vil blive beregnet korrelationen af valutapar. For eksempel er den gennemsnitlige varians aktivet er 80 point. Det betyder, at den næste handel bliver nødt til at åbne, når forskellen når 70-80 point.

Ingen kan forudsige fremtiden bevægelse af markedet. Ovenstående indledende analyse for at undgå at miste handler.

Følgende regler for handel. Da de nåede de beregnede forskelle nødt til at åbne blot to handler. Dyrere aktiv (en, der er på tidsplanen ovenfor), der skal sælges, og billigere - at købe. Exit handler brug for, når tidsplaner skærer hinanden i nulpunktet.

Denne strategi kan anvendes på de tidsrammer fra 5 minutter til en time. Jo større tidsforskellen, jo mindre signal, og jo større overskud på én transaktion.

forsikring

Denne handel strategi er baseret på korrelationen af valutapar indeholder ikke bestemmelser om brugen af stop-loss eller take-profit. Men du kan beskytte dig mod tab af yderligere uoverensstemmelser hjælp afventende ordrer. For eksempel, den erhvervsdrivende åbnede stand til at købe EUR / USD, da den nåede 80 point forskel. foreløbig analyse af resultaterne viste, at den maksimale forskel mellem parrene var 110 point. Derfor kan du straks åbne en ventende ordre om salg af et aktiv, når forskellen på 100 point. Det samme skal ske med hensyn til en billigere par. Åbent dommerkendelse til at købe et aktiv, når forskellen på 100 point.

Korrelation i optioner handel

Denne form for handel er meget lig den "Forex", men har sine egne karakteristika.

Hvis korrelationskoefficienten er tæt på "+1", så transaktionen i én retning kan ikke komme ind. I tilfælde af negative ændringer i markedet erhvervsdrivende vil modtage et dobbelt tab. Hvis værdien er "-1" koefficienter, så transaktionen bør ikke være åben i forskellige retninger af samme grund. Funktioner handel af sammenhænge bør anvendes til gode. Det vil sige, for at afdække risici for at afslutte transaktionen ved multi-retningsbestemt positioner med en positiv korrelation. Selv hvis man værktøj vil bringe et tab, det andet sikrer output rentabelt.

Eksempel: en erhvervsdrivende har indgået en aftale om at købe AUD / USD. Prisen begyndte at falde. I dette tilfælde er det nødvendigt at finde en aftale om den korrelerede par NZD / USD til salg. Gevinst på den anden dækning aktiv tab af den første.

Binære optioner er baseret på korrelationen af valutapar har deres egne karakteristika. I modsætning til den "Forex" på dem kan ikke indstilles afventende ordre. Det vil sige, bliver nødt til at observere ændringer i online-mode og manuelt stoppe handlen.

Den anden egenskab ved handel kommer først. Når du åbner en transaktion for binære optioner bør straks angive sin tidsramme. Derfor er det nødvendigt at foretage indledende test handelsstrategi på en demo-konto eller historie diagrammer.

handel aktiver

Du kan finde skemaet på internettet, der viser de beregnede korrelationsværdier for alle populære instrumenter. Blandt de valutapar koefficient værdi tæt på "1", ses i AUD / USD og AUD / NZD, AUD / JPY og AUD / CHF, AUD / CAD og AUD / SGD, og AUD / USD og NZD / USD, GBP / USD og EUR / USD og t. d. alle af aktiverne er korreleret, hvor det første eller det andet sted er det samme valuta.

Blandt de varer, der observeres en positiv korrelation i energi (olie og gas) og metaller (guld og sølv). For de aktier, dette princip er gældende for de værdipapirer selskaber i en gren (fx IBM og Microsoft).

konklusion

Korrelation valutapar opstår, når bevægelse er indbyrdes forbundne aktiver. Det kan være ensrettet, flerstrenget eller parallelt. Grundlaget for eventuelle prisændringer er den økonomiske fortolkning. I handel på de finansielle markeder, kan sammenhængen bruges til at søge efter poster i transaktionen og afslutte.

Essensen af strategien, som er baseret på korrelationen er som følger: på den ene vej aktiver er nødt til at handle i forskellige retninger, og i forskellige retninger - en. Kun på denne måde kan undgå det dobbelte tab og fortjeneste.

Afdækningen er ikke nødvendigvis bruge, men være opmærksom på de grundlæggende regler for handel skal hver erhvervsdrivende.