OTC-markedet og bankens risiko for misligholdelse i det makroøkonomiske miljø

OTC-markedet er en afgørende del af aktiviteterne i banker, især på makroøkonomisk niveau. Samt kontanter marked, det er en kompleks multi-faktor struktur, hvorunder forekomsten af insolvens risici er ganske høj. Når simulering og studere korrelationer af tilgængelige standard til en nominel værdi af bankaktiver i international praksis ved vurderingen af sandsynligheden for misligholdelse udbredte metode til portefølje øjeblikke, hvilket er kendt som aktiv-værdi tilgang. Endvidere kan det anvendes, og fremgangsmåden til maksimal sandsynlighed (den maksimale sandsynlighed tilgang).

OTC-markedet, og dens funktioner, antages det, at til bestemmelse af den årlige sandsynlighed for misligholdelse oplysninger er nødvendige på følgende måde:

1. Antallet af kommercielle banker i begyndelsen af hvert kalenderår for det ønskede tidsrum;

2. Antallet af kommercielle banker, som er karakteriseret ved den kendsgerning af misligholdelse, nemlig den efterfølgende afvikling på grundlag af beslutninger truffet af højere retsinstanser om afvikling af en kommerciel bank til at suspendere eller tilbagekalde en licens i forbindelse med den efterfølgende likvidation, samt indgive et krav i retten om anerkendelse af en konkurs bank.

Beregningen i den periode af misligholdelsesraterne kommercielle banker t er lig med antallet af misligholdelser, divideret med det maksimale antal standard og er defineret ved formlen:

(Do {Dt-1)) / 2 _ aktiviteter (Do-l) P (Ikke (Nt-1)) / 2 "Not (Nt-1) P. henholdsvis 106L,

hvor: p2av - årlig sandsynlighed for misligholdelse af en enkelt forretningsbank system. Samtidig eliminerer vi indflydelse af interne og eksterne faktorer af velfungerende kommercielle banksystemet og tage hensyn til kun virkningen faktor, som afspejler antallet af banker, som er karakteriseret ved den kendsgerning for misligholdelse; DT- række elementer, som er blevet tildelt standardværdier for en udvalgt tidsperiode t; Nt - antal banker, der opererer i det valgte tidsrum t; t - intervallet på et kalenderår.

Årlig sandsynlighed for standardværdier skal sammenlignes med de valgte parametre makro miljøer (dvs. hvilket indebærer OTC-markedet eller erhvervsmarkedet værdipapirer) til at fastslå eksistensen af en lineær regression funktion. Tilstedeværelsen af en sådan afhængighed vil vise denne hypotese om den faktiske tilstedeværelse af kommunikation mellem lukning af kommercielle banker og de ændringer, der sker i dette medium, og efterfølgende, baseret på den beregnede lineære regressionsligning at forudsige vil også ændre de valgte makroindikatorer, insolvent hypotetisk ændre mængden af kommercielle banker.

Graden af korrelation mellem den årlige sandsynlighed for default og makro medium karakteriserer korrelationskoefficienten, hvis den er i området fra lig med eller fra -1 til +1, er det muligt at tale om lineære regression mellem de to rækker af diskrete data.

Makroøkonomiske forhold, kan stater blive præget af et uendeligt antal parametre, men nu er vi interesseret i kun dem lineær regression afhængighed af årlige sandsynlighed for misligholdelse, er vi i stand til at bevise for renheden af forsøget. Det skal bemærkes, at de fleste af de økonomiske indikatorer kan have en sammenhæng forhold med en årlig sandsynlighed for misligholdelse, dog OTC-markedet udformet på en sådan måde, at et sådant forhold er dårligt fungerende, og så dens tilstedeværelse kan være subjektive.

Denne analyse viser, at mellem en sådan foranstaltning, da den årlige sandsynlighed for misligholdelse og de makroøkonomiske forhold, der kommer klart til udtryk en kausal sammenhæng. Således lukningen af kommercielle banker som følge af nedgangen i udenlandske valutareserver, placeret af kreditinstitutter i andre lande, som krænker investeringen stilling og fører til en stigning i størrelsen af netto indenlandske kredit til regeringen.